基金委管理科学部发布2个专项项目指南

 

2023年度国家自然科学基金委员会管理科学部专项项目指南

——基于数据与行为的金融系统建模分析

健康的金融系统是国家安全与社会稳定的重要支撑。随着当前数字金融等金融新业态的不断出现，中国的金融系统正呈现出数据海量、多主体交融等特征。在为金融系统服务能力的提升提供了巨大潜力的同时，金融新业态也给金融系统的稳定运行带来了更为隐蔽的风险。因此，亟需增强对当前金融系统运行规律的科学理解，以充分发展金融系统的资源配置优势，提高金融风险管控能力，完善金融市场机制，从而促进社会经济发展。

数据驱动是当前金融市场发展的重要特征，市场主体行为是金融系统运行的微观基础，探索基于数据与行为的模型与方法是理解金融系统运行规律的重要科学路径。为此，国家自然科学基金委员会管理科学部设立“基于数据与行为的金融系统建模分析”专项项目。

一、总体科学目标

探索海量异构金融数据的协同建模分析，基于数据和行为的金融服务建模、投资组合、风险建模，研究基于行为的金融市场机制、助力可持续发展的金融市场建模，为金融系统的健康发展提供理论、方法与技术支持。

二、拟资助研究方向

（一）海量异构金融数据的协同建模分析（申请代码1选择管理科学部G01下属代码）。

海量异构金融数据的噪声识别与清洗方法；高频高维异构金融数据的特征提取、高阶收敛与降维分析方法；隐私保护机制下的海量金融数据建模及统计推断；跨市场海量异构金融数据的协同建模和分析方法；基于海量异构金融数据的复杂金融系统因果关系识别和检验；高维金融问题驱动的高性能计算方法等。

（二）基于数据与行为的金融服务建模优化（申请代码1选择管理科学部G01下属代码）。

基于消费者数据和行为的数字金融产品的定价；面向个体消费者和企业的金融服务建模和优化；基于消费者行为的金融服务协同合作；基于数据和行为的贷后/投后管理方法的建模和优化；基于行为的消费者与金融机构之间的博弈均衡；社交网络环境下消费者行为交互特征的建模与金融服务优化等。

（三）基于数据与行为的金融投资组合优化（申请代码1选择管理科学部G01下属代码）。

数据驱动的投资组合优化理论和算法；兼顾参数化模型和数据特征的投资组合优化；有效应对信息爆炸的投资组合优化建模和求解；跨市场跨品种的投资组合优化和资产配置；海量信息环境与金融主体决策行为的交互机理和建模；兼顾海量信息环境和金融主体行为的投资组合优化等。

（四）基于数据与行为的金融风险建模分析（申请代码1选择管理科学部G01下属代码）。

数据驱动的市场风险（如波动性、流动性等）生成机理与度量模型；隐私保护场景下的金融风险跨市场传导机制建模；市场参与者行为交互下的金融风险传染建模与分析；面向金融市场韧性与恢复的仿真建模；金融欺诈等异常交易行为的监测与预警；系统性金融风险监测与预警等。

（五）基于行为的金融市场机制建模分析（申请代码1选择管理科学部G01、G03下属代码）。

个体在投资、储蓄等金融行为中的偏好、偏差及行为模式；金融中介所面临的激励、限制及行为模式；制度环境与政府政策等对市场参与者的影响；个体和金融中介行为共同导致的资本市场定价机制和均衡结果；金融市场波动对实体经济和社会福利的真实影响等。

（六）助力可持续发展的金融市场建模分析（申请代码1选择管理科学部G01、G03下属代码）。

气候、环境、社会责任等可持续发展因素对金融市场中个体与机构决策行为的影响和作用；可持续发展因素与金融机构经济绩效之间的交互影响；考虑可持续发展因素影响的金融资产定价、市场机制及政策机制等。

三、资助计划

专项项目资助期限为4年，申请书中的研究期限应填写“2024年1月1日－2027年12月31日”，拟资助6项左右，直接费用的平均资助强度约200万元/项。

四、申请要求及注意事项

（一）申请条件。

本专项项目申请人应当具备以下条件：

1.具有承担基础研究课题的经历；

2.具有高级专业技术职务（职称）。

在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。

（二）限项申请规定。

1.本专项项目申请时不计入高级专业技术职务（职称）人员申请和承担总数2项的范围；正式接收申请到国家自然科学基金委员会作出资助与否决定之前，以及获得资助后，计入高级专业技术职务（职称）人员申请和承担总数2项的范围。

2.申请人和参与者只能申请或参与申请1项本专项项目。

3.申请人同年只能申请1项专项项目中的研究项目。

（三）申请注意事项。

1.申请接收时间为2023年11月15日－2023年11月20日。

2.本专项项目申请书采用在线方式撰写。对申请人具体要求如下：

（1）申请人在填报申请书前，应当认真阅读本项目指南和《2023年度国家自然科学基金项目指南》的相关内容，不符合项目指南和相关要求的申请项目不予受理。

（2）本专项项目旨在紧密围绕核心科学问题，将对相关研究进行战略性的方向引导和优势整合，成为一个专项项目集群。申请人应根据本专项拟解决的具体科学问题和项目指南公布的拟资助研究方向，自行拟定项目名称、科学目标、研究内容、技术路线和相应的研究经费等。

（3）申请人登录科学基金网络信息系统https://grants.nsfc.gov.cn/（没有系统账号的申请人请向依托单位基金管理联系人申请开户），按照撰写提纲及相关要求撰写申请书。

（4）申请书中的资助类别选择“专项项目”，亚类说明选择“研究项目”，附注说明选择“科学部综合研究项目”。申请代码1应按照拟资助研究方向后标明的申请代码要求选择管理科学部下属的申请代码。以上选择不准确或未选择的项目申请不予受理。申请项目名称可以不同于拟资助研究方向下列出的研究内容名称，但应属该内容所辖之内的研究领域。

管理科学部不受理如下申请人的项目申请：①作为项目负责人近5年（2018年1月1日后）已经获得国家社科基金资助，但在本项目申请截止日期前，尚未获得全国哲学社会科学工作办公室颁发的《结项证书》者。若已获得《结项证书》，申请人必须在申请书后附《结项证书》复印件，并在复印件上加盖依托单位法人公章。②2023年作为负责人申请国家社科基金项目者。

（5）每个专项项目的依托单位和合作研究单位数合计不得超过3个；主要参与者必须是项目的实际贡献者。

（6）申请人应当按照专项项目申请书的撰写提纲撰写申请书，请在申请书正文开头注明“2023年度专项项目基于数据与行为的金融系统建模分析研究方向：***（按照上述6个拟资助研究方向之一填写）”。申请书应突出有限目标和重点突破，明确对实现本专项总体目标和解决核心科学问题的贡献。

如果申请人已经承担与本专项项目相关的其他科技计划项目，应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。

（7）申请人应当认真阅读《2023年度国家自然科学基金项目指南》申请规定中预算编报要求的内容，认真如实编报项目预算，依托单位要按照有关规定认真进行审核。

（8）本专项项目实行无纸化申请，申请人完成申请书撰写后，在线提交电子申请书及附件材料。依托单位只需在线确认电子申请书及附件材料，无须报送纸质申请书，但必须在项目接收工作截止时间前（2023年11月20日16时）对本单位申请人所提交申请材料的真实性和完整性进行认真审核。项目获批准后，依托单位将申请书的纸质签字盖章页装订在《资助项目计划书》最后，在规定的时间内按要求一并提交。

3.本专项项目咨询方式：

国家自然科学基金委员会管理科学部管理科学一处

联系人：章魏

电话：010-62326667

电子邮箱：zhangwei@nsfc.gov.cn

（四）其他注意事项。

1.为实现专项总体科学目标，获得资助的项目负责人应当承诺遵守相关数据和资料管理与共享的规定，项目执行过程中须关注与本专项其他项目之间的相互支撑关系。

2.为加强项目的学术交流，促进专项项目集群的形成，本专项项目集群将设专项项目指导专家组和协调推进组，每年举办一次资助项目的年度学术交流会，并将不定期地组织相关领域的学术研讨会。获资助项目负责人必须参加上述学术交流活动，并认真开展学术交流。

2023年度国家自然科学基金委员会管理科学部专项项目指南

——中国经济发展规律的基础理论与实证

改革开放40多年来，中国经济发展取得了举世公认的伟大成就，跃升为世界第二大经济体，创造了前所未有的“中国奇迹”。中国经济崛起和世界经济重心转移表明，中国在现代化道路上的探索为人类发展提供了新的模式，也为重大原创性经济理论突破提供了难得的历史性机遇。研究中国经济发展规律和理论的时机和条件已经成熟，迫切需要将中国经济问题研究上升到一般学科规律的理论，指导中国特色社会主义现代化建设的伟大实践；迫切需要超越现代西方经济学的理论范畴和研究范式，提炼一套可实证、可拓展、可推广的规范性理论体系和研究范式，丰富人类经济科学理论体系；迫切需要构建原创性、可借鉴的中国特色社会主义市场经济理论，为全球经济发展贡献中国智慧和中国经验。为满足构建原创性中国经济学理论体系的重大需求，充分发挥国家自然科学基金基础性、科学性和前瞻性优势，借鉴自然科学研究方法，促进大跨度、多学科交叉和研究范式创新，国家自然科学基金委员会管理科学部决定启动“中国经济发展规律的基础理论与实证”专项项目（第二期）。

一、科学目标

本专项立足于国家经济运行过程中面临的重大发展战略需求，凝练中国式现代化进程中的关键科学问题，并展开深入探索。聚焦政府与市场之间的边界与协作问题，着眼于理论与实践、历史与未来、总量与结构等多层维度，并基于典型事实、核心理论与数据实证等方面，深刻揭示经济发展过程中的基本规律与深层次逻辑。从而形成能够解释过去并面向未来的中国经济发展理论，为经济高质量发展提供有效的、基于科学理性分析的坚实支撑，为国家重大经济发展战略的制定与实施、短期与中长期政策的协调联动，提供理论指导。

本专项鼓励基于自然科学研究范式的跨学科密切合作，鼓励以大数据、复杂系统建模为代表的定量方法和工具在经济规律探索中的应用，面向构建原创性中国经济学理论体系，解决基础性和前瞻性重大科学问题。

二、拟资助研究方向

（一）超大规模市场的动态均衡理论与量化方法研究（G0305或G0301）。

建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求，从全局、均衡和战略的高度，融合空间一般均衡理论，实现其在多层次空间和时间的数据整合与量化匹配，从而探索如何畅通国内循环、发挥超大规模市场优势、推动新发展格局，具有重要意义。主要研究内容包括：1. 结合一般均衡建模范式和前沿均衡解法，构建符合中国市场空间广阔、差异巨大和动态结构转型等基本特征的大规模动态空间一般均衡理论框架；2. 结合国内地区间及国际间商品、资本、劳动力等各类要素跨地流动数据，与动态空间一般均衡理论框架形成量化匹配，有效识别当前全国统一大市场建设和新发展格局构建过程中的重要影响因素，对不同壁垒、冲击进行归类和排位，为机制分析和政策设计提供依据；3. 通过基于一般均衡框架的反事实模拟，以及基于计量方法的实证验证，系统分析多元因素影响超大规模市场建设的传导机制及联动耦合机制；4. 研究发挥超大规模市场优势在实现经济稳定、科技自立自强、产业链供应链安全稳定方面的作用机制，统筹发展与安全，提升经济韧性；5. 结合福利分析和政策模拟等评估手段，提出能够平衡好政府与市场的关系、具备可操作性的推动全国统一大市场建设的政策协同体系。

（二）经济动态平衡与最优调控政策框架设计（G0313或G0410）。

老龄少子化是我国当前以及未来很长一段时期内面临的重大挑战，将对人口结构布局、产出增长斜率、经济组成结构、社会保障系统以及社会公平福利等均带来广泛和深刻的影响。研究这一趋势下的宏观经济变革、劳动力市场调整和经济政策制定对于实现经济高质量发展具有重要意义。主要研究内容包括：1. 结合动态一般均衡模型和经济学前沿定量技术，构建人口结构动力系统，前瞻性预判我国老龄化趋势以及对于劳动力市场结构的影响，为人口高质量发展政策的实施提供建议；2. 分析老龄化对经济总需求和总供给的动态影响路径，探索理论上的平衡路径，给出老龄化对经济增速、通胀、债务、利率和汇率的内在作用机制，进而提出相应的货币财政等宏观调控政策；3. 探究老龄化对于中国经济结构转型的影响，包括产业结构、城乡结构以及收入结构，为结构化政策的有效实施提供人口维度层面的依据；4. 利用数理经济模型，结合参数校准和估计，测算老龄化对于不同阶层、不同年龄和不同行业等人群的异质性福利影响，并给出在特定目标函数之下，最优的政策组合和实施路径；5. 利用大数据以及模型仿真模拟等定量方法，评估在当前的人口老龄化趋势之下，我国社会保障制度的可持续性和公平公正性，在此基础上研究如何进一步完善社会保障系统和提升社会公平福利。

（三）政策试点改革中的策略性互动行为建模与仿真优化研究（G0302或G0103）。

政策试点改革作为中国共产党治国理政的重要方式，是中国改革开放以来推动经济社会快速发展的重要制度。现有政策试点改革中存在参与主体间信息不对称和策略性互动行为等问题，完善政策试点改革的激励机制，实现激励相容，对促进改革绩效至关重要。主要研究内容包括：1. 系统梳理政策试点改革中策略性互动的典型事实和特征；2. 对政策试点改革中的策略性互动行为进行数理建模分析，对政策试点改革中的各类现象提出解释；3. 从机制设计和仿真优化的角度，研究政策试点改革中多元主体激励相容的制度设计，进行仿真模拟优化；4. 从中国政策试点改革经验中探索政策试点改革的一般规律，构建具有全球普遍借鉴意义的政策试点改革理论；5. 结合中国政策试点改革的实践，为新时代下的中国政策试点改革提供理论指引和政策建议，助力中国式现代化进程和高质量发展。

（四）行为科学视角下经济个体决策模式的理论与实验研究（G0302或G0106）。

以行为科学为基础，对数字经济、金融市场等不同场景下个体决策模式进行探索，并应用于相关政策设计。研究以我国民众为主体，通过大规模的、基于真实环境的实验研究，精准理解决策背后的行为机理，进而针对不同的行为偏误设计出多种行为科学策略，为政策制定提供科学依据和建议。主要研究内容包括：1. 从理论上探索个体风险偏好、时间偏好、社会性偏好、信息获取偏差等行为因素如何影响不同场景下的个体决策模式，构建这些场景下一般理论的行为基础；2. 基于数字经济、金融市场、劳动力市场等场景下个体决策的行为模式，探讨信息茧房、数字上瘾、隐私悖论、算法厌恶等广受关注社会问题背后的影响机理；3. 针对不同场景，设计行为干预策略并通过室内实验、大规模的田野实验或调查实验对其效果进行验证；4. 探索不同场景下不同行为偏误对干预策略实施效果的潜在影响，进而探讨如何采用去偏误策略提高政策实施效果。

（五）中国财税体制改革的理论建模与政策体系设计（G0308或G0401）。

科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。但目前财税体制的理论研究仍缺乏系统的事实梳理、统一的分析框架和科学的政策模拟与评估体系。基于此，主要研究内容包括：1. 系统研究并总结政府收支活动的特征事实与基本规律，重点提供未来趋势的预测与预警；2. 建立解释中国财政收入结构及变化的理论框架，着重关注内含税制结构的最优税收理论和国有土地出让收入的形成机制及内在逻辑；3. 研究中国财政支出规模扩张、内部结构及支出刚性的形成机理，核心是民生类与投资类支出的最优结构安排与政策设计；4. 分析中国政府债务规模膨胀、债务结构和地区分布的演变趋势，分析其引致潜在系统性金融风险的传导机制；5. 建立科学的财税政策评估与仿真的分析体系，为中国财政体制改革及政策实施提供优化方案。

（六）超大经济体贸易开放与国家影响力的理论、实证与定量模拟研究（G0306或G0304）。

在新发展阶段，中国如何从超大经济体迈向超强经济体并提升大国影响力，亟需对外贸易提供新的动能。本研究将使用一般动态均衡理论，借助多国、多产品、多时间的细颗粒度数据，开展理论、实证与定量模拟，系统分析贸易中的比较竞争优势变迁、文化输出等与国家影响力间的动态关联。主要研究内容包括：1. 结合贸易与文化影响、国家间政治关系、消费偏好等特征事实，构建融入异质性消费者偏好、比较竞争优势衍变、异质性产业特征等基本特征的动态一般均衡贸易理论模型；2. 通过一般均衡框架的量化模型，识别出大国经济体比较优势的演变特征及其基本规律，使用国家间贸易和关税的微观数据，结合实证计量方法和结构模型的反事实模拟，分析比较优势的动态变动对国家形象和国家影响力的影响及其内在机制；3. 使用微观数据和微观应用计量方法，分析国家影响力如何通过塑造消费者偏好，进而对企业、消费者行为以及全球产业链布局产生影响并发掘其内在机制；4. 研究贸易摩擦新形势下贸易与国家影响力之间的动态影响；5. 基于实证的微观证据，结合定量模拟的结果，提出新形势下贸易进一步提升国家影响力的政策建议。

三、项目遴选的基本原则

除撰写提纲要求外，申请书内容还须体现如下几个方面：1. 申请项目为实现总体科学目标的贡献；2. 针对本项目指南中研究方向拟重点突破的科学问题、达到的研究目标或技术指标。

四、资助计划

专项项目资助期限为4年，申请书中的研究期限应填写“2024年1月1日－2027年12月31日”，拟资助6项左右，直接费用平均资助强度为200万元/项。

五、申请要求及注意事项

（一）申请条件。

专项项目申请人应当具备以下条件：

1. 具有承担基础研究课题的经历；

2. 具有高级专业技术职务（职称）。

在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。2023年已获得国家自然科学基金重点、重大项目的项目负责人，不得作为申请人申请本专项项目。

（二）限项申请规定。

1. 专项项目申请不计入高级专业技术职务（职称）人员申请和承担总数2项的范围。获得资助后，计入高级专业技术职务（职称）人员申请和承担总数2项的范围。

2. 申请人和主要参与者只能申请或参与申请1项本专项项目。

3. 申请人同年只能申请1项专项项目中的研究项目。

（三）申请注意事项。

1. 申请接收时间为2023年11月1日－2023年11月20日。

2. 专项项目申请书采用在线方式撰写。对申请人具体要求如下：

（1）申请人在填报申请书前，应当认真阅读本项目指南和《2023年度国家自然科学基金项目指南》的相关内容，不符合项目指南和相关要求的申请项目不予受理。

（2）专项项目旨在紧密围绕核心科学问题，将对多学科相关研究进行战略性的方向引导和优势整合，成为一个专项项目集群。申请人应根据专项项目拟解决的具体科学问题和项目指南公布的拟资助研究方向，自行拟定项目名称、科学目标、研究内容、技术路线和相应的研究经费等。

（3）申请人登录科学基金网络信息系统https://grants.nsfc.gov.cn/（没有系统账号的申请人请向依托单位基金管理联系人申请开户），按照撰写提纲及相关要求撰写申请书。

（4）申请书中的资助类别选择“专项项目”，亚类说明选择“研究项目”，附注说明选择“科学部综合研究项目”。申请代码1选择管理科学部相关学科申请代码。以上选择不准确或未选择的项目申请不予受理。申请项目名称可以不同于拟资助研究方向下列出的研究内容名称，但应属该内容所辖之内的研究领域。

（5）每个专项项目的依托单位和合作研究单位数合计不得超过3个；主要参与者必须是项目的实际贡献者。

（6）申请人应当按照专项项目申请书的撰写提纲撰写申请书，请在申请书正文开头注明“2023年度专项项目中国经济发展规律的基础理论与实证之研究方向：***（按照上述6个拟资助研究方向之一填写）”。申请书应突出有限目标和重点突破，明确对实现本专项总体目标和解决核心科学问题的贡献。

如果申请人已经承担与专项项目相关的其他科技计划项目，应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。

（7）申请人应当认真阅读《2023年度国家自然科学基金项目指南》申请规定中预算编报要求的内容，认真如实编报项目预算，依托单位要按照有关规定认真进行审核。

（8）专项项目实行无纸化申请，申请人完成申请书撰写后，在线提交电子申请书及附件材料。依托单位只需在线确认电子申请书及附件材料，无须报送纸质申请书，但必须应在项目接收工作截止时间前（2023年11月20日16时）对本单位申请人所提交申请材料的真实性和完整性进行认真审核。项目获批准后，依托单位将申请书的纸质签字盖章页装订在《资助项目计划书》最后，在规定的时间内按要求一并提交。

3. 专项项目咨询联系方式：

（1）填报过程中遇到的技术问题，可联系国家自然科学基金委员会信息中心协助解决，联系电话：010-62317474。

（2）国家自然科学基金委员会项目材料接收工作组负责接收申请材料，如材料不完整，将不予接收。联系电话：010-62328591。

（3）其他问题可咨询国家自然科学基金委员会管理科学部三处。

联系人：陈老师 吴老师，电话：010-62327155、010-62327152。

（四）其他注意事项。

1. 为实现专项项目总体科学目标，获得资助的项目负责人应当承诺遵守相关数据和资料管理与共享的规定，项目执行过程中须关注与本专项其他项目之间的相互支撑关系。

2. 为加强项目的学术交流，促进专项项目集群的形成和多学科交叉，专项项目集群将设专项项目指导专家组和协调推进组，每年举办一次资助项目的年度学术交流会，并将不定期地组织相关领域的学术研讨会。获资助项目负责人必须参加上述学术交流活动，并认真开展学术交流。